[ECON20141502]

数量经济学研讨会

报告题目：Inference on Moment Inequalities with Unknown Function
报告人：洪圣杰
报告时间：2014年04月10日下午12:30-13:30
报告地点：明德主楼729
内容简介：

In this paper, we consider inference on conditional moment inequalities, in which the unknown parameter may contain infinite-dimensional components. We propose using the sieve minimum of a Kolmogorov-Smirnov type statistic as the test statistic, and derive its asymptotic distribution. A penalized bootstrap procedure, which incorporates a moment selection mechanism, is developed to get critical values. Our methods are robust to partial identification, and allow for the moment functions to be nonsmooth. We extend Hong’s (2012) analysis on conditional moment equalities in the following two directions: First, by allowing for moment inequality constraints, our inference method has a lot more applications; second, the consistency of our test holds uniformly over a broad family of data generating processes.

报告人简介：
洪圣杰，清华大学经管学院经济系助理教授。他于2012年获得威斯康星大学麦迪逊分校经济学博士学位。他的研究方向为理论计量经济学和应用计量学，目前他的主要研究题目为半参数识别以及矩不等式模型等。

中国人民大学经济学院数量经济教研室
中国人民大学运筹学与数量经济研究所
2014年04月

　　为了加强与国内外高水平数量经济学学者的交流和合作，更好地促进数量经济学与院内其他学科之间的合作交流，数量经济学教研室将举办数量经济学研讨会。研讨会侧重于理论计量经济学、应用计量经济学及数理经济学的最新研究成果，欢迎各位学者参加或报告。如果您有研究成果想要报告，请与数量经济学教研室章永辉博士联系（yonghui.zhang@hotmail.com）。