数量经济学研讨会

【201305】

报告题目：A Bayesian Chi-Squared test for Hypothesis Testing

报告人：李勇副教授

报告时间：2013年11月19日下午12:30-13:30

报告地点：明德主楼729

内容简介：

In this paper, on the basis of the quadratic loss, a new decision-theoretical Bayesian approach is proposed to test a point null hypothesis. The proposed test statistic may be regarded as the Bayesian version of Lagrange Multiplier test statistic. It has some important advantages in practice. First, it can be well defined under improper prior distributions. Second, it avoids the notorious Jeffrey-Lindley’s paradox. Third, it is relatively easy to compute. At last, its threshold value can be easily calibrated using the pivotal asymptotic chi-squared distribution. The method is illustrated using some real examples in economics and finance.

报告人简介：

李勇副教授，中国人民大学汉青经济与金融高级研究院金融系系主任，量化投资研究中心主任，“教育部新世纪人才”，“北京市优秀青年人才”获得者。2007年在香港中文大学取得博士学位，2011-2012年在新加坡管理大学Sim Kee Boon金融经济学研究院从事博士后工作。他的主要研究领域为金融计量经济学、贝叶斯计量经济学。他的研究成果丰富，已在Journal of Econometrics等国内外高水平期刊上发表学术论文近二十余篇。

中国人民大学经济学院数量经济教研室

中国人民大学运筹学与数量经济研究所

2013年11月

为了加强与国内外高水平数量经济学学者的交流和合作，更好地促进数量经济学与院内其他学科之间的合作交流，数量经济学教研室将举办数量经济学研讨会。研讨会侧重于理论计量经济学、应用计量经济学及数理经济学的最新研究成果，欢迎各位学者参加或报告。如果您有研究成果想要报告，请与数量经济学教研室章永辉博士联系（yonghui.zhang@hotmail.com）。