4月20日，由中国人民大学经济学院主办，数量经济学教研室负责的数量经济学Seminar在明德主楼0404教室召开。上海纽约大学副教授Ryo Okui报告了他与合作者的最新研究：Heterogenous structural breaks in panel data models，即面板数据模型中的异质结构间断。

     很多应用文章会面临结构断裂会发生在个体间的不同时期，而且间断的规模也有不同的问题。Okui副教授提出了一个新的面板数据模型和一个新的估计流程以识别异质结构的间断。模型的个体异质有一个分组模式，组内的个体有相同的回归系数。而对每一个小组而言，系数中会有相同的结构间断，而间断数量和间断点组间会有不同。Okui教授提出一种分组固定效应和适应性组内融合Lasso（最小绝对收缩和选择算子）的混合过程来估计模型。分组固定效应的方法用于估计分组结构，自适应性组内融合Lasso用来检测结构间断以及获得系数估计。该研究提出的方法可以异质地识别潜在的分组结构，检测结构间断并且估计回归参数。同时Okui教授还在研究中进行了蒙特卡洛模拟，结果表明该模型在有限样本中具有良好的表现。最后，文章运用模型进行了两个跨国实证研究，并且阐明了在研究中考虑异质结构突变的重要性。

     本次Seminar由数量经济学马骏博士主持，经济学院数量经济学赵国庆教授、韩松副教授、张红霞副教授、江艇博士、章永辉博士、北京师范大学王磊老师、首都经济贸易大学的李红军老师和李鲲鹏老师、以及我院数量经济学的研究生也参加了此次研讨会。在场师生与主讲人进行了深入的讨论与互动。

（编辑：程万昕；核稿：李佩洁）