12月3日中午，由中国人民大学经济学院数量经济教研室主办的2013年第六期数量经济学Seminar在明德主楼729会议室进行。来自上海财经大学经济学院的徐佳文助理教授做了题为《Forecasting in the presence of in and out of sample breaks》的报告。经济学院韩松副教授、杨斌副教授、张杰副教授、王旖旎博士、时文东博士、章永辉博士、汉青研究院的李勇副教授、徐吉良博士以及相关领域的博士、硕士生参加了研讨会。
　　在近1个小时的报告中，徐佳文博士详细介绍了她的最新研究成果。她的研究为一类样本内外同时具有参数结构突变的时间序列过程提出了一种基于频率的预测方法。为了刻画这类结构突变，假设参数服从随机位移过程，且移动是否发生由一类Bernoulli 过程来控制。为了使参数具有可估计性，考虑了两类模型的修改：第一类使移动发生的概率依赖于某些变量并且可被预测；第二类中参数随着时间推移服从均值回归过程。然后，把这些模型看成非线性非高斯的状态空间模型，并用粒子滤波算法和蒙特卡洛EM算法来估计模型和进行预测。最后，她介绍了该方法在金融、宏观等领域中的几类应用。

　　与会者就该预测方法的理论框架、性质和适用性，以及实际应用中的诸多问题与徐佳文博士进行了细致而热烈的讨论。

（编辑：王宝奎,陆美贺；核稿：丁凯）