摘要：This presentation gives an introduction of frequentist model averaging (MA) estimation and shows some newest results on this field. Speaking topics include: LSMA, heteroscedastic Robust MA, GLS-MA, MA for IV selection, GMM-MA and LASSO-MA. Some theoretical issues on the problem of post-model-selection estimators (impossibility) will be mentioned as well.

演讲者简介：刘庆丰，日本小樽商科大学经济学副教授，日本京都大学经济研究中心访问副教授。2007年获得日本京都大学经济学博士，2008年在美国普林斯顿大学从事经济学博士后研究。研究领域，计量经济学。其研究成果发表在Econometrics Journal, Journal of the Japan Statistical Society等多个国际一流杂志上。

中国人民大学经济学院

数量经济学教研室

2013年2月28日