2016年11月11日中午，由经济学院主办的计量经济学研讨会在明德主楼734会议室举行。本次研讨会由中央财经大学经济学院黄乃静老师担任主讲人，报告的题目是带有时变参数的DSGE模型的弱推论，经济学院赵国庆教授、范志勇副教授、时文东助理教授、章永辉助理教授、张文助理教授等老师及西方经济学专业、数量经济学专业和中央财经大学的同学参加了此次研讨会。

　　 黄乃静老师首先介绍了目前在DSGE模型中与实证研究息息相关的两个问题，即弱识别问题和温和参数不稳定性问题，以往的文献主要集中于弱识别问题而忽略了参数不稳定性的问题。然后，黄乃静老师讨论了二者的联合影响，发现在弱识别的DSGE模型中，温和的不稳定性不会影响结构突变检验，而如果赋予强识别的参数时变性质，则检验统计量会偏离标准值，但是随着样本的不断变大，不稳定性的影响会渐趋消失。最后，黄乃静老师运用调整后的实际经济周期模型进行了说明。

　　 研讨会最后由时文东老师做精彩点评。

（编辑：陆美贺；核稿：吕媛媛）