王霞
- 办公室：明德主楼723室
- 职称/职务：教授
- 办公电话：
- 所属教研室：计量与数量经济学系-计量经济学教研室
- 电子邮箱：wxia@ruc.edu.cn
- 研究领域：理论计量经济学，时间序列分析、混频模型及其宏观应用
工作经历
2013.7-2017.3 中国科学院大学，经济与管理学院，讲师
2017.3-2021.5 中山大学，岭南（大学）学院，百人计划，副教授
2019.4-2021.5 中山大学，岭南（大学）学院，博士生导师
2021.5-2023.07 中国人民大学，经济学院，副教授
2022.11-至今 中国人民大学，经济学院，博士生导师
2023.8-至今 中国人民大学，经济学院，教授
2017.3-2021.5 中山大学，岭南（大学）学院，百人计划，副教授
2019.4-2021.5 中山大学，岭南（大学）学院，博士生导师
2021.5-2023.07 中国人民大学，经济学院，副教授
2022.11-至今 中国人民大学，经济学院，博士生导师
2023.8-至今 中国人民大学，经济学院，教授
科研成果
已发表部分英文论文
[1] Zhonghao Fu, Yongmiao Hong, Liangjun Su, Xia Wang*, 2023, Specification Tests for Time-varying Coefficient Models, Journal of Econometrics, 235(2): 720-744..
[2] Zhonghao Fu, Yongmiao Hong, Xia Wang*, 2023, Testing for Structural Changes in Large Dimensional Factor Models via Discrete Fourier Transform, Journal of Econometrics, 233(1): 302-331.
[3] Zhonghao Fu, Yongmiao Hong, Xia Wang*, 2022, On Multiple Structural Breaks in Distribution: An Empirical Characteristic Function Approach, Econometric Theory, 39(3): 534-581.
[4] Zhonghao Fu, Shang Gao, Liangjun Su, Xia Wang*, 2022, Testing Strict Stationarity via Discrete Fourier Transform, Econometric Theory, forthcoming. [Shang Gao is my student]
[5] Zhonghao Fu, Liangjun Su, Xia Wang*, 2022, Estimation and Inference on Time-varying FAVAR models, Journal of Business & Economic Statistics, forthcoming.
[6] Liangjun Su, Xia Wang, 2020, Testing for Structural Changes in Factor Models via a Nonparametric Regression, Econometric Theory, , 36, 1127-1158.
[7] Liangjun Su, Xia Wang, Sainan Jin, 2019, Sieve Estimation of Time-varying Panel Data Models with Latent Structures, Journal of Business & Economic Statistics, 37, 334-349.
[8] Xia Wang, Yongmiao Hong, 2018, Characteristic Function Based Testing for Conditional Independence: A Nonparametric Regression Approach, Econometric Theory, 34 (4), 815-849.
[9] Liangjun Su, Xia Wang, 2017, On Time Varying Factor Models: Estimation and Testing, Journal of Econometrics, 198, 84-101.
[10] Yongmiao Hong, Xia Wang, Shouyang Wang, 2017, Testing Strict Stationarity with Applications to Macroeconomic Time Series, International Economic Review, 58(4), 1227-1277.
[11] Yongmiao Hong, Xia Wang, Wenjie Zhang, Shouyang Wang, 2017, An Efficient Integrated Nonparametric Entropy estimator of Serial Dependence, Econometric Reviews, 36, 728-780.
[12] Xia Wang, Yuhuang Shang, Tingguo Zheng, 2014, An Extensive Study on Markov Switching Models with Endogenous Regressors, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics (SSCI), 18(4): 403-418.
[13] Xia Wang, Tingguo Zheng, Yanli Zhu, 2014, Money-Output Granger Causal Dynamics in China, Economic Modelling (SSCI), 43: 192-200.
[14] Tingguo Zheng, Xia Wang, Huiming Guo, 2012, Estimating Forward-Looking Rules for China’s Monetary Policy: A Regime-Switching Perspective, China Economic Review (SSCI), 23(1): 47-59.
已发表的部分中文论文
[1] 王霞，司诺，宋涛，2021年，中国季度GDP的即时预测与混频分析，《金融研究》，8，22-41。[司诺为本人硕士生]
[2] 王霞，郑挺国，2020，《基于实时信息流的中国宏观经济不确定性测度》，《经济研究》，10，55-71。
[3] 王霞，付中昊，洪永淼，张冬悦，2020，《基于非参数回归的金融传染检验》，《系统工程理论与实践》，6，1398-1418。
[4] 王霞，洪永淼，2016，《基于非参数回归的遗漏变量检验》，《管理科学学报》, 3, 77-91。
[5] 王霞，洪永淼，2014，《一类基于非参数回归的条件异方差检验》，《统计研究》,12, 75-81。
[6] 郑挺国，王霞，2013，《中国经济周期的混频数据测度及实时分析》，《经济研究》，6，p58-70。
[7] 郑挺国，王霞，苏娜，2012，《通货膨胀实时预测及菲利普斯曲线的适用性》，《经济研究》，3，p88-101，被中国人民大学书报资料中心全文转载。
[8] 郑挺国，王霞，2010，《中国产出缺口的实时分析及其可靠性研究》，《经济研究》，10，p129-142。
[9] 郑挺国，王霞，2011，《泰勒规则的实时分析及其在我国货币政策中的适用性》，《金融研究》，8，p31-46。
[10] 王维国，王霞，2009，《基于贝叶斯推断的上证指数突变点研究》，《中国管理科学》，3，p8-17。
[1] Zhonghao Fu, Yongmiao Hong, Liangjun Su, Xia Wang*, 2023, Specification Tests for Time-varying Coefficient Models, Journal of Econometrics, 235(2): 720-744..
[2] Zhonghao Fu, Yongmiao Hong, Xia Wang*, 2023, Testing for Structural Changes in Large Dimensional Factor Models via Discrete Fourier Transform, Journal of Econometrics, 233(1): 302-331.
[3] Zhonghao Fu, Yongmiao Hong, Xia Wang*, 2022, On Multiple Structural Breaks in Distribution: An Empirical Characteristic Function Approach, Econometric Theory, 39(3): 534-581.
[4] Zhonghao Fu, Shang Gao, Liangjun Su, Xia Wang*, 2022, Testing Strict Stationarity via Discrete Fourier Transform, Econometric Theory, forthcoming. [Shang Gao is my student]
[5] Zhonghao Fu, Liangjun Su, Xia Wang*, 2022, Estimation and Inference on Time-varying FAVAR models, Journal of Business & Economic Statistics, forthcoming.
[6] Liangjun Su, Xia Wang, 2020, Testing for Structural Changes in Factor Models via a Nonparametric Regression, Econometric Theory, , 36, 1127-1158.
[7] Liangjun Su, Xia Wang, Sainan Jin, 2019, Sieve Estimation of Time-varying Panel Data Models with Latent Structures, Journal of Business & Economic Statistics, 37, 334-349.
[8] Xia Wang, Yongmiao Hong, 2018, Characteristic Function Based Testing for Conditional Independence: A Nonparametric Regression Approach, Econometric Theory, 34 (4), 815-849.
[9] Liangjun Su, Xia Wang, 2017, On Time Varying Factor Models: Estimation and Testing, Journal of Econometrics, 198, 84-101.
[10] Yongmiao Hong, Xia Wang, Shouyang Wang, 2017, Testing Strict Stationarity with Applications to Macroeconomic Time Series, International Economic Review, 58(4), 1227-1277.
[11] Yongmiao Hong, Xia Wang, Wenjie Zhang, Shouyang Wang, 2017, An Efficient Integrated Nonparametric Entropy estimator of Serial Dependence, Econometric Reviews, 36, 728-780.
[12] Xia Wang, Yuhuang Shang, Tingguo Zheng, 2014, An Extensive Study on Markov Switching Models with Endogenous Regressors, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics (SSCI), 18(4): 403-418.
[13] Xia Wang, Tingguo Zheng, Yanli Zhu, 2014, Money-Output Granger Causal Dynamics in China, Economic Modelling (SSCI), 43: 192-200.
[14] Tingguo Zheng, Xia Wang, Huiming Guo, 2012, Estimating Forward-Looking Rules for China’s Monetary Policy: A Regime-Switching Perspective, China Economic Review (SSCI), 23(1): 47-59.
已发表的部分中文论文
[1] 王霞，司诺，宋涛，2021年，中国季度GDP的即时预测与混频分析，《金融研究》，8，22-41。[司诺为本人硕士生]
[2] 王霞，郑挺国，2020，《基于实时信息流的中国宏观经济不确定性测度》，《经济研究》，10，55-71。
[3] 王霞，付中昊，洪永淼，张冬悦，2020，《基于非参数回归的金融传染检验》，《系统工程理论与实践》，6，1398-1418。
[4] 王霞，洪永淼，2016，《基于非参数回归的遗漏变量检验》，《管理科学学报》, 3, 77-91。
[5] 王霞，洪永淼，2014，《一类基于非参数回归的条件异方差检验》，《统计研究》,12, 75-81。
[6] 郑挺国，王霞，2013，《中国经济周期的混频数据测度及实时分析》，《经济研究》，6，p58-70。
[7] 郑挺国，王霞，苏娜，2012，《通货膨胀实时预测及菲利普斯曲线的适用性》，《经济研究》，3，p88-101，被中国人民大学书报资料中心全文转载。
[8] 郑挺国，王霞，2010，《中国产出缺口的实时分析及其可靠性研究》，《经济研究》，10，p129-142。
[9] 郑挺国，王霞，2011，《泰勒规则的实时分析及其在我国货币政策中的适用性》，《金融研究》，8，p31-46。
[10] 王维国，王霞，2009，《基于贝叶斯推断的上证指数突变点研究》，《中国管理科学》，3，p8-17。
科研项目
[1] 主持，国家自然科学基金面上项目 (72373150)：非线性交互效应面板回归模型及其在项目评估中的应用，资助41万元，执行年限：2024.1-2027.12。
[1] 主持，国家自然科学基金面上项目 (71873151)：非线性因子模型：估计、检验与应用，资助49万元，执行年限：2019.1-2022.12。
[2] 主持，国家自然科学基金青年项目 (71401160)：条件独立性及其相关假设：基于特征函数的计量检验和实证研究，资助22万元，执行年限：2015.1-2017.12，结项后评估：特优。
[3] 主持，教育部人文社会科学研究青年基金 (14YJC790120)：非线性混频数据模型及其在经济中的应用，资助8万元，执行年限：2015.1-2017.12, 已结项。
[4] 主持，中国科学院大学校部教师与研究所科研合作专项基金：平稳性检验及其在经济金融中的应用，资助12万元，执行年限：2015.09-2017.08, 已结项。
[5] 主持，福建省统计科学重点实验室（厦门大学）2016年度开放课题：时变因子模型：估计与检验，资助2万元，执行年限：2016.12-2018.12, 已结项。
[6] 主持，中山大学引进人才基本启动经费，资助15万元，执行年限：2017.3-2019.3。
[7] 主持，中山大学青年教师重点培育项目：经济结构变动的推断与检验，资助20万元，执行年限：2019.1-2020.12。
[1] 主持，国家自然科学基金面上项目 (71873151)：非线性因子模型：估计、检验与应用，资助49万元，执行年限：2019.1-2022.12。
[2] 主持，国家自然科学基金青年项目 (71401160)：条件独立性及其相关假设：基于特征函数的计量检验和实证研究，资助22万元，执行年限：2015.1-2017.12，结项后评估：特优。
[3] 主持，教育部人文社会科学研究青年基金 (14YJC790120)：非线性混频数据模型及其在经济中的应用，资助8万元，执行年限：2015.1-2017.12, 已结项。
[4] 主持，中国科学院大学校部教师与研究所科研合作专项基金：平稳性检验及其在经济金融中的应用，资助12万元，执行年限：2015.09-2017.08, 已结项。
[5] 主持，福建省统计科学重点实验室（厦门大学）2016年度开放课题：时变因子模型：估计与检验，资助2万元，执行年限：2016.12-2018.12, 已结项。
[6] 主持，中山大学引进人才基本启动经费，资助15万元，执行年限：2017.3-2019.3。
[7] 主持，中山大学青年教师重点培育项目：经济结构变动的推断与检验，资助20万元，执行年限：2019.1-2020.12。
不确定指数（基于实时信息流的中国宏观经济不确定性测度）
工作论文
[1] Zhonghao Fu, Yongmiao Hong, Xia Wang, 2022, Consistent Testing for Structural Changes in Time Series Models via Discrete Fourier Transform.
[2] Yiqiu Cao, Zhonghao Fu, Yongmiao Hong, Xia Wang, Xingtong Zhang, 2022, Estimating and Testing Multiple Structural Breaks in Nonparametric Regressions, submitted.
[3] Xia Wang, Yingxing Li, Junhui Qian, Liangjun Su*, 2023, On Time Varying Panel Data Models with Time-varying Interactive Fixed Effects, R&R
[4] Zhonghao Fu, Liangjun Su, Xia Wang*, Distinguishing time-varying factor models, R&R.
[5] Zhonghao Fu, Shang Gao, Xia Wang*, Estimation and inference on state-varying FAVAR models, working paper.
[6] Zhonghao Fu, Xia Wang*, Monitoring structural changes in large-dimensional factor models, working paper.
[7] Tingguo Zheng, Xia Wang*, 2021, High-frequency Macroeconomic Measurement with Year-on-Year Growth data.
[8] Tingguo Zheng, Xia Wang*, 2021, Daily Tracking Economic Conditions via Mixed-frequency Dynamic Factor Models with Serial Correlations.
[2] Yiqiu Cao, Zhonghao Fu, Yongmiao Hong, Xia Wang, Xingtong Zhang, 2022, Estimating and Testing Multiple Structural Breaks in Nonparametric Regressions, submitted.
[3] Xia Wang, Yingxing Li, Junhui Qian, Liangjun Su*, 2023, On Time Varying Panel Data Models with Time-varying Interactive Fixed Effects, R&R
[4] Zhonghao Fu, Liangjun Su, Xia Wang*, Distinguishing time-varying factor models, R&R.
[5] Zhonghao Fu, Shang Gao, Xia Wang*, Estimation and inference on state-varying FAVAR models, working paper.
[6] Zhonghao Fu, Xia Wang*, Monitoring structural changes in large-dimensional factor models, working paper.
[7] Tingguo Zheng, Xia Wang*, 2021, High-frequency Macroeconomic Measurement with Year-on-Year Growth data.
[8] Tingguo Zheng, Xia Wang*, 2021, Daily Tracking Economic Conditions via Mixed-frequency Dynamic Factor Models with Serial Correlations.