李勇
- 办公室:明德楼主楼1044
- 职称/职务:教授
- 办公电话:010-82500198
- 所属教研室:计量与数量经济学系-计量经济学教研室
- 电子邮箱:gibbsli AT 163.com
- 研究领域:贝叶斯计量经济学,资产管理,量化投资
个人简介
李勇,1979年出生,江苏南京人,教育部青年长江学者,现任中国人民大学经济学院副院长,原汉青经济金融高级研究院院长助理,金融专硕项目主任(量化投资方向),计量经济学和金融学教授,博士生导师,香港中文大学统计学博士,新加坡管理大学金融学博士后,长期以来从事贝叶斯金融计量经济学的理论研究,在中英文顶级期刊如《Journal of Econometrics》、《经济研究》、《管理世界》、《经济学季刊》等学术杂志共发表文章近50篇, 其中SSCI/SCI收录近40篇,出版学术专著一部,编著一部。另外,长期从事量化投资、资产配置方面的实务研究,开发了多个量化投资策略模型,取得了年化20%的投资收益。为国家培养了相关方面的博士硕士研究生近150多名,其中20多位研究生赴海外名校如沃顿商学院,纽约大学,牛津大学,剑桥大学,伦敦政经等高校深造读博,其余全部分布在中国人民银行,四大行总行,华夏基金、易方达基金、嘉实基金,中金证券,中信证券、泰康保险等工作。研究曾获教育部自然科学二等奖、人文社会科学三等奖、入选教育部新世纪人才计划,北京市青年优秀人才计划,北京市青联委员。
代表作
1. Li,Y.Wang,nianling. and Yu,J. Improved Marginal Likelihood Estimation via Power Posteriors and Importance Sampling . Journal of Econometrics, forthcoming,
2. Li,XB., Li,Y. Zeng,T.and Yu,J. (2022). A Posterior-type Wald test for hypothesis testing. Journal of Econometrics, 230, 83-113
3. Li,Y., Yu,J.and Zeng.T. (2020). Deviation information criterion for latent variable models, and misspecified models. Journal of Econometrics, 216(2),450-493.
4. Li,Y. Yu.J. and Zeng,Tao. (2018). Hypothesis Testing, Specification Testing and Model Selection Based on the MCMC Output (with Yong Li and Tao Zeng, R code) Handbook of Statistics Vol 41, forthcoming
5. Li,Y,Yu,J. and Zeng,T.(2018). Specification tests based on MCMC outputs. Journal of Econometrics, 207, 237-260.
6. Li,Y,Liu,X. Yu,J. (2015). Bayesian chi-squared test for hypothesis testing. Journal of Econometrics, 189(1), 54–69.
7. Li,Y.,Zeng,T. and Yu,J. (2014). A new approach to Bayesian hypothesis testing. Journal of Econometrics,178(3), 602-612.
8. Li,Y., Yu, J. (2012). Bayesian hypothesis testing in latent variables models. Journal of Econometrics,166,237-246.
2. Li,XB., Li,Y. Zeng,T.and Yu,J. (2022). A Posterior-type Wald test for hypothesis testing. Journal of Econometrics, 230, 83-113
3. Li,Y., Yu,J.and Zeng.T. (2020). Deviation information criterion for latent variable models, and misspecified models. Journal of Econometrics, 216(2),450-493.
4. Li,Y. Yu.J. and Zeng,Tao. (2018). Hypothesis Testing, Specification Testing and Model Selection Based on the MCMC Output (with Yong Li and Tao Zeng, R code) Handbook of Statistics Vol 41, forthcoming
5. Li,Y,Yu,J. and Zeng,T.(2018). Specification tests based on MCMC outputs. Journal of Econometrics, 207, 237-260.
6. Li,Y,Liu,X. Yu,J. (2015). Bayesian chi-squared test for hypothesis testing. Journal of Econometrics, 189(1), 54–69.
7. Li,Y.,Zeng,T. and Yu,J. (2014). A new approach to Bayesian hypothesis testing. Journal of Econometrics,178(3), 602-612.
8. Li,Y., Yu, J. (2012). Bayesian hypothesis testing in latent variables models. Journal of Econometrics,166,237-246.
主持项目
2018 宏观金融研究中的潜在变量模型的统计推断方法及其应用, 国家自然科学基金面上项目, 主持人,58万, No.71773130, G0113
2012 基于贝叶斯模型平均技术的资产波动率预测方法研究及其应用, 国家自然科学基金面上项目, 主持人,56 万, No.71271221, G0113
2009 金融随机波动模型的贝叶斯单位根检验方法研究, 国家自然科学青年基金项目, 主持人,17.2万 No.70901077, G0113
2012 基于贝叶斯模型平均技术的资产波动率预测方法研究及其应用, 国家自然科学基金面上项目, 主持人,56 万, No.71271221, G0113
2009 金融随机波动模型的贝叶斯单位根检验方法研究, 国家自然科学青年基金项目, 主持人,17.2万 No.70901077, G0113