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李勇
  • 办公室:明德楼主楼1044
  • 职称/职务:教授
  • 办公电话:010-82500198
  • 所属教研室:计量与数量经济学系-计量经济学教研室
  • 电子邮箱:gibbsli AT 163.com
  • 研究领域:贝叶斯计量经济学,资产管理,量化投资

个人简介

李勇,1979年出生,江苏南京人,教育部青年长江学者,现任中国人民大学经济学院副院长,原汉青经济金融高级研究院院长助理,金融专硕项目主任(量化投资方向),计量经济学和金融学教授,博士生导师,香港中文大学统计学博士,新加坡管理大学金融学博士后,长期以来从事贝叶斯金融计量经济学的理论研究,在中英文顶级期刊如《Journal of Econometrics》、《经济研究》、《管理世界》、《经济学季刊》等学术杂志共发表文章近50篇, 其中SSCI/SCI收录近40篇,出版学术专著一部,编著一部。另外,长期从事量化投资、资产配置方面的实务研究,开发了多个量化投资策略模型,取得了年化20%的投资收益。为国家培养了相关方面的博士硕士研究生近150多名,其中20多位研究生赴海外名校如沃顿商学院,纽约大学,牛津大学,剑桥大学,伦敦政经等高校深造读博,其余全部分布在中国人民银行,四大行总行,华夏基金、易方达基金、嘉实基金,中金证券,中信证券、泰康保险等工作。研究曾获教育部自然科学二等奖、人文社会科学三等奖、入选教育部新世纪人才计划,北京市青年优秀人才计划,北京市青联委员。

代表作

1. Li,Y.Wang,nianling. and Yu,J. Improved Marginal Likelihood Estimation via Power Posteriors and Importance Sampling . Journal of Econometrics, forthcoming,
2. Li,XB., Li,Y. Zeng,T.and Yu,J. (2022). A Posterior-type Wald test for hypothesis testing. Journal of Econometrics, 230, 83-113
3. Li,Y., Yu,J.and Zeng.T. (2020). Deviation information criterion for latent variable models, and misspecified models. Journal of Econometrics, 216(2),450-493.
4. Li,Y. Yu.J. and Zeng,Tao. (2018). Hypothesis Testing, Specification Testing and Model Selection Based on the MCMC Output (with Yong Li and Tao Zeng, R code) Handbook of Statistics Vol 41, forthcoming
5. Li,Y,Yu,J. and Zeng,T.(2018). Specification tests based on MCMC outputs. Journal of Econometrics, 207, 237-260.
6. Li,Y,Liu,X. Yu,J. (2015). Bayesian chi-squared test for hypothesis testing. Journal of Econometrics, 189(1), 54–69.
7. Li,Y.,Zeng,T. and Yu,J. (2014). A new approach to Bayesian hypothesis testing. Journal of Econometrics,178(3), 602-612.
8. Li,Y., Yu, J. (2012). Bayesian hypothesis testing in latent variables models. Journal of Econometrics,166,237-246.

主持项目

2018 宏观金融研究中的潜在变量模型的统计推断方法及其应用, 国家自然科学基金面上项目, 主持人,58万, No.71773130, G0113
2012 基于贝叶斯模型平均技术的资产波动率预测方法研究及其应用, 国家自然科学基金面上项目, 主持人,56 万, No.71271221, G0113
2009 金融随机波动模型的贝叶斯单位根检验方法研究, 国家自然科学青年基金项目, 主持人,17.2万 No.70901077, G0113